陳同學(xué)
2020-09-15 12:0417題不太懂，能否細(xì)致的講一下
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-09-16 13:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
expects the KRW/USD rate to increase，外匯看的是分母（重點(diǎn)），也就是USD升值，KRW貶值。
A:short straddle是期望波動(dòng)率下降來(lái)獲利，但是，題目中并沒(méi)有提到波動(dòng)率變化，因此A不對(duì)
B:put option是期望USD貶值，與題意相反，B不對(duì)。
C:long forward，USD升值，forward價(jià)格上升，獲利，因此C正確。
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追問(wèn)
我說(shuō)錯(cuò)了 應(yīng)該是18題
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追答
同學(xué)你好！
另一個(gè)回答中已經(jīng)包含了18題，如果還有疑問(wèn)，可以繼續(xù)追問(wèn)哈
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