李同學(xué)
2020-09-15 14:38老師第三十題怎么看出來(lái)是correlation的問(wèn)題呢，感覺(jué)題干沒(méi)講呀
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-16 14:12
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同學(xué)你好，這個(gè)考的是2005年信用風(fēng)險(xiǎn)的案例，背景信息等等是需要我們自行學(xué)習(xí)掌握的。在這個(gè)案例里面，是假定mezzanine tranche和equity tranche的相關(guān)性是不變的。這部分內(nèi)容還是比較重要的，如果之前沒(méi)有學(xué)的話，建議要學(xué)一下的。
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