mcp_mvp
2018-03-13 12:50CTD的問題。 CF是否固定是計算“期貨交割月的第一個交易日”的虛擬債券價值？如果是，因此，是否所有的CTD計算都是對應(yīng)“期貨交割月的第一天”這個時點上的預(yù)期QBP（即F0-AI）和理論QFP進行計算？
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1個回答
Galina助教
2018-03-13 17:00
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CF是否固定是計算“期貨交割月的第一個交易日”的虛擬債券價值？
CF是轉(zhuǎn)換因子
如果是，因此，是否所有的CTD計算都是對應(yīng)“期貨交割月的第一天”這個時點上的預(yù)期QBP（即F0-AI）和理論QFP進行計算？
這句沒太看懂QBP（即F0-AI）
QBP是債券的報價呀。
呃，我寫一下CTD的原理，如圖，如果你還是有疑問，可以具體提問。
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追問
謝謝老師，那換一個問題，即 是否CTD里的 QBP和QFP，都是針對交割月第一天的報價在進行估算？謝謝
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追答
QBP就是short方所選擇債券的報價，交割時什么價格就是什么價格。QFP是是對應(yīng)的futures的報價，一般是選取交割日前一天的收盤價。
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