jiana
2020-09-16 12:29老師您好，請(qǐng)解釋下這兩題，謝謝！
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-16 22:16
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同學(xué)你好，
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A說反了，應(yīng)該是期權(quán)價(jià)格的波動(dòng)性更高。
B中，T越大，F(xiàn)P越高
C中，X越大，p越高
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一個(gè)公司想投資，擔(dān)心利率下跌，收益減少，于是short 利率，看跌，真的跌了可以給自己帶來好處。好處就是，收到，收益是固定的，而支付浮動(dòng)的金額。對(duì)應(yīng)A選項(xiàng)
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