大同學(xué)
2020-09-18 16:43不是紅色標(biāo)注內(nèi)容，是什么意思？請舉例說明一下，謝謝！
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-18 19:49
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同學(xué)你好，
紅色框里：
1. offsetting position表示退出了套利對應(yīng)的投資頭寸，理論上如果想退出，會在市場上賣出或者賣出套利針對的標(biāo)的資產(chǎn)，但是實際可能因為流動性的原因，不能及時將標(biāo)的資產(chǎn)變現(xiàn)，從而錯過最佳時期。
2.投資者手中買了100只股票，在計算對沖比率后，假設(shè)1.5份可以完全對沖掉風(fēng)險，使得100只股票+1.5分期權(quán)的這個投資組合總的價值不變，但以此股票為標(biāo)的資產(chǎn)的一份期權(quán)，不能按照0.5分來買，要買只能買1整份。于是不能完全對沖。
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