大同學
2020-09-18 17:16為什么asset＋derivative=risk-free asset？謝謝！
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-18 17:39
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同學你好，
在這個公式中，“+derivative”表示選擇一個衍生品加入投資組合當中，與asset資產(chǎn)共同達到一個risk free無風險投資的效果。
例如，買入一只stock，同時short一份以這只stock為標的資產(chǎn)的forward，此時組成的投資組合，相當于無風險投資，是一條水平的線。大致圖形請看附圖
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