大同學(xué)
2020-09-18 20:59libor是個(gè)single interest rate和add-on rate，是什么意思？ 如果libor是單利，圖中說(shuō)360天per year，如何計(jì)算LIBOR？謝謝！
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-21 11:02
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同學(xué)你好，
Single rate是單利的意思，與復(fù)利計(jì)息相對(duì)，意味著單利產(chǎn)生的利息不參與復(fù)利計(jì)息，也就是不利滾利。
Add-on rates是一種報(bào)價(jià)的利率形式，例如：Bank certificates of deposit, repos, and indexes such as Libor and Euribor are quoted on an add-on rate basis (bond equivalent yield basis).
Libor是Add-on rates的一種，計(jì)算的形式是(FV-PV)/PV
與之相對(duì)應(yīng)的是Discount rate，計(jì)算的形式是(FV-PV)/FV
360 day per year，如果計(jì)算半年的libor，報(bào)價(jià)年libor是10%，那么半年的Libor是10%/2=5%
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