大同學(xué)
2020-09-19 11:55為什么無風(fēng)險利率與call option正相關(guān)？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-21 14:16
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同學(xué)你好，
可以從兩個角度理解：
1.將rf視為一種持有成本，如果carrying cost越高，標(biāo)的資產(chǎn)的價格越高，看漲期權(quán)的價值越高；
2.將CK=PS買賣權(quán)平價公式寫出，C=-K+P+S，其中K=X/(1+rf)^T，當(dāng)rf越大，K越小，C越大。
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