甜同學(xué)
2020-09-20 12:44老師您好，這個第62題如果問法同第60題，是不是ADB requests a reduction in the CVA charge it pays或者HIP requests a decrease in the CVA charge it receives？我是這樣想的：剛開始的時候，ADB的CS為114bp，HIP的CS為36BP，那么是ADB向HIP遞交CVA，之后因為downgrade，ADB的CS變?yōu)?56bp，HIP的CS變?yōu)?44bp，相較于ADB，HIP信用惡化更嚴重，所以原來ADB遞交的CVA有點多了。老師幫我看看是這樣理解的嗎？
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1個回答
Cindy助教
2020-09-21 14:46
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同學(xué)你好，這兩題的思考邏輯是一樣的，只是題目的問法不一樣，60題，問的是遞交的CVA的量會如何變化，62題，問的是各自的CVA和DVA如何變化
60，原先是信用質(zhì)量差給信用質(zhì)量好的一方遞交CVA,現(xiàn)在雙方質(zhì)量都變差，質(zhì)量較好的一方質(zhì)量變差的更多，所以質(zhì)量好的那一方應(yīng)該退一部分的CVA回去，質(zhì)量差的那一方交的CVA就可以少一些
62題，你的分析是沒有問題的，但是選項并沒有問是誰向誰遞交CVA，只是問雙方的信用質(zhì)量都變差了，那么雙方各自的CVA和DVA如何變化，這種情況下，應(yīng)該是各自的CVA和DVA都是上升的
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