桑同學(xué)
2020-09-20 15:15老師,是否還需要計算一個5%-(-0.4%)的情況?因?yàn)楣绞莚0+/dr。
所屬:FRM Part II > 市場風(fēng)險測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-09-21 18:04
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不需要,你要清楚的是新的收益率就是r0+dr,這個dr如果是正數(shù),那么利率就是在原來的基礎(chǔ)上變大,如果dr是負(fù)數(shù),那么新的利率就是在原來的基礎(chǔ)上變小。
