阮同學(xué)
2020-09-21 13:11B選項(xiàng)測量信用風(fēng)險(xiǎn)的IRB是EAD*LGD*WCRR-EL 這個(gè)公式的前半部分類似于WCL沒有用到分散化嗎
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-21 15:38
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同學(xué)你好，這道題目問的是對(duì)銀行來說，哪個(gè)方法允許銀行將分散性的好處納入考量中。對(duì)于IRB這個(gè)模型來說，它的公式和相關(guān)系數(shù)都是監(jiān)管機(jī)構(gòu)給定的，不像IMA模型里，VaR是銀行自己確定的（考慮相關(guān)性以降低資本準(zhǔn)備金），所以IRB對(duì)銀行來說是相對(duì)被動(dòng)地接受這樣的結(jié)果，不像IMA里面主動(dòng)考慮到分散性。
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