徐同學(xué)
2020-09-21 20:54老師，這題怎么做呀？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-22 11:32
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同學(xué)你好，題干中給出的是default intensity（違約強度），而不是default probability（違約概率）。這兩個是不一樣的，需要通過第一、二行的公式進行轉(zhuǎn)換（這部分公式是在第四門或者在二級信用風(fēng)險中學(xué)到的）。然后根據(jù)條件概率的思路進行3、4步的計算。
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