龔?fù)瑢W(xué)
2020-09-22 10:28D為什么對?市場風(fēng)險是9596修正案里提出的,莫非也算在巴塞爾1里?
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1個回答
Crystal助教
2020-09-23 10:20
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巴塞爾1要求計算市場風(fēng)險用的是10天的99的var,那么你算這個var是需要數(shù)據(jù)支持的,這個數(shù)據(jù)你可以從當(dāng)前的時間往前推一年到四年來獲得數(shù)據(jù)。
這不是巴塞爾1 要求的么。
