林同學(xué)
2020-09-22 12:59這道題可以講一下嗎
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-22 16:16
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同學(xué)你好，
題干的意思是：一家大型銀行的首席執(zhí)行官聲稱，該銀行用于管理操作風(fēng)險的框架與《巴塞爾協(xié)議II》和《巴塞爾協(xié)議III》的操作風(fēng)險治理模型一致。讓我們在選擇哪些行為和原則是正確的。
巴塞爾認為，健全的運營風(fēng)險治理依賴于三道防線：（i）第一道防線–業(yè)務(wù)線管理，負責(zé)識別和管理產(chǎn)品，活動，流程和系統(tǒng)中固有的風(fēng)險對此負責(zé)：（ii）第二道防線–獨立的公司操作風(fēng)險管理功能（CORF)，通常補充業(yè)務(wù)線的操作風(fēng)險管理活動； （iii）第三道防線-獨立審查-審查和審核銀行的操作風(fēng)險管理控制，流程和系統(tǒng)。
所以顯然A選項并不是第二道防線的內(nèi)容，A錯。
選項B是第三道防線的內(nèi)容（independent audit review），所以B對。
關(guān)于C選項，《巴塞爾協(xié)議二》和《巴塞爾協(xié)議三》將操作風(fēng)險（包括技術(shù)風(fēng)險）定義為因內(nèi)部流程，人員和系統(tǒng)不足或發(fā)生故障或外部事件導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險。盡管許多金融機構(gòu)將信譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險（例如，由于合并失敗而導(dǎo)致）作為廣義操作風(fēng)險定義的一部分，但它們不在巴塞爾協(xié)議II / III的定義范圍內(nèi)，所以C錯。
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