嚴(yán)同學(xué)
2020-09-22 14:0632題,為什么要用stock price要用forward price? Forwand price為什么這么計算?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-22 17:49
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同學(xué)你好,
Put call forward parity相當(dāng)于Put call parity的升級版,標(biāo)的資產(chǎn)沒有在期初的時候投資,而是選擇用遠期合約的方式約定到期時間點買入標(biāo)的資產(chǎn)股票。
CK=PS
如果在t=0時刻
C0+K0=P0+S0
其中K0需要將到期面值為X折現(xiàn)到t=0時刻,S0是到期FP價格標(biāo)的資產(chǎn)折現(xiàn)到t=0時刻。
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