kathy sham
2020-09-24 00:56Is Leveraged ratio buffer only want to. Over credit risk? Or market risk and operational risk also?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-24 16:44
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同學(xué)你好,不是很理解你說(shuō)的“want to. Over ”。請(qǐng)問(wèn)你要問(wèn)的是cover嗎?leveraged ratio buffer是對(duì)不可持續(xù)水平的杠桿進(jìn)行防范,以及通過(guò)減輕內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法的博弈和模型風(fēng)險(xiǎn)來(lái)補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本要求,目的是為了在G-SIB發(fā)生重大損失時(shí)提供保障,從而減輕對(duì)整個(gè)系統(tǒng)(社會(huì))的影響。它并沒(méi)有單獨(dú)針對(duì)某一種風(fēng)險(xiǎn)。
