劉同學(xué)
2020-09-25 19:15Hedge benefit 為什么是f-s/s呢，如果hedge不應(yīng)該是f和expected S做對(duì)比嗎
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-09-27 11:04
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同學(xué)你好
我覺(jué)得這里你的理解是對(duì)的。
是否應(yīng)該對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)，取決于對(duì)沖的成本/收益是否大于即期匯率的預(yù)期變化。也就是E(S)和F。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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