Yvette
2020-09-29 16:04麻煩講解下這個題
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Crystal助教
2020-09-29 18:48
該回答已被題主采納
這個題目要求組合var的計算公式,主要考慮的是資產(chǎn)與資產(chǎn)之間的相關系數(shù),還有要用平方根法則考慮時間的問題。
-
追問
您能看下我的步驟嗎?算完之后是2.27mil跟答案1.226mil不一致,不知道哪部算錯了
-
追答
在計算組合的波動率的時候你沒有考慮各個資產(chǎn)之間的權重。
