kathy sham
2020-10-02 16:1328b when we measure Worse case loss minus expected loss for unexpected loss on credit risk, we need to use correlation as well on measuring WCL, why is answer b incorrect. ?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-04 18:53
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同學(xué)你好,這道題目問的是對銀行來說,哪個方法允許銀行將分散性的好處納入考量中。對于IRB這個模型來說,它的公式和相關(guān)系數(shù)都是監(jiān)管機構(gòu)給定的,不像IMA模型里,VaR是銀行自己確定的(考慮相關(guān)性以降低資本準(zhǔn)備金),所以IRB對銀行來說是相對被動地接受這樣的結(jié)果,不像IMA里面主動考慮到分散性。
