垂同學(xué)
2020-10-02 22:46巴塞爾委員會也是屬于監(jiān)管機(jī)構(gòu)吧,五是對的啊
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-04 19:03
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同學(xué)你好,這里的說的監(jiān)管機(jī)構(gòu)指的是各國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
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也就是說M是按照巴塞爾要求進(jìn)行的回測出來的乘數(shù),Ms是根據(jù)各個國家監(jiān)管層自己訂的乘數(shù)。
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懲罰乘數(shù)的確切值由當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)和VaR 模型的回測結(jié)果確定(回測也是監(jiān)管者對銀行進(jìn)行回測)
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那M和Ms就都跟巴塞爾沒關(guān)系了啊
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對的,但是巴塞爾協(xié)會規(guī)定了不能低于3.
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明白了 謝謝
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不客氣噠
