龔?fù)瑢W
2020-10-03 18:12求每個選項的解析
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-10-03 19:28
該回答已被題主采納
同學你好，不好意思，假期在家答疑不是很方便，老師這邊看不到完整的題目，請同學再等幾天，節(jié)后給你回復(fù)呀
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求解析
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同學你好，非常感謝你的耐心等待，這道題是這樣的
A選項，根據(jù)不同的收益和風險數(shù)據(jù)得出來的結(jié)果需要被驗證，數(shù)據(jù)有效性的提高會使得我們搜集到的數(shù)據(jù)更加的精確，可靠,A是對的.
B，說的是WWR的定義，錯路風險（Wrong Way Risk，WWR）是指風險敞口和交易對手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系，使得整體CVA增大，最常見的表現(xiàn)是當PD上升時，EE也上升，面臨的信用風險增大。B是對的
C，VAR通常適用于度量短期的資產(chǎn)的風險，這個指標無法考慮流動性帶來的影響，期限越長，資產(chǎn)的流動性越差，VAR就越不合適，所以C選項不對
D，在建模敞口的時候，如果對手方是沒有抵押品的話，預(yù)測期就應(yīng)該長一些，因為對手沒有抵押品，風險比較大，預(yù)測期長一些是可以的，這句話正確 -
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謝謝你的回答。我還想問下銀行杠桿率的公式，分子是CET1還是總T1資本？因為另一家機構(gòu)老師堅持分子是用CET1，能不能麻煩你查下最新原版書？
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同學你好，后臺答疑字數(shù)是有上限的，答疑平臺原則上一個提問對應(yīng)一個問題，麻煩同學重新開啟一個新的提問哦
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回復(fù)Cindy：答案是D 但是選了C
