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2020-10-09 15:05為何本題不能直接利用F=S(1+r)^t求出S帶入買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)定理
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-10 17:53
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同學(xué)你好,你的這個(gè)公式只只用于無(wú)套利原則。
這題他是市場(chǎng)上的,這個(gè)100并不是無(wú)套利下的F,所以并不能直接推導(dǎo)。
只能先借助買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)公式。
其中s-PVK,是forward的價(jià)值1.5.這是已知的,直接用就好了
