李同學(xué)
2020-10-12 17:05老師好\(^o^)/~ 如圖，83題，問： D選項(xiàng)，就是，short option方，只有義務(wù)、沒有權(quán)利，所以，他真實(shí)面臨損失的可能性更大，然后怎么就得出，他估計(jì)出的與真實(shí)發(fā)生的誤差更大？他估計(jì)的時(shí)候沒有考慮到short方的這種性質(zhì)嗎？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-13 14:16
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同學(xué)你好，對(duì)于short方來說，他面臨的損失的可能性是比較大的，也就是比較容易發(fā)生損失，分布是左偏的，或者說是偏離現(xiàn)實(shí)情況的（因?yàn)槿粘Ｇ闆r，是不會(huì)像short這樣這么容易發(fā)生大額損失的），所以和真實(shí)偏差的大。
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