kathy sham
2020-10-13 07:34FIRB and advance FIRB cannot reduce collateral on its exposure in B2?
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2020-10-20 19:30
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同學你好，
FIRB：對于償付等級是優(yōu)先級的債務，其LGD 設定值是45%，次級債務的LGD 設定值是75%。當交易存在符合條件的抵押品時，可以根據綜合法重估調整后的風險敞口數(shù)值和調整后的抵押品價值，按比率折算出LGD；
Advanced IRB：LGD 主要受抵押品質量和債務償付層級的影響。（并沒有過多展開）。
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