垂同學(xué)
2020-10-15 12:13請(qǐng)問(wèn)這題的C選項(xiàng)，它只是說(shuō)是完全相關(guān)，并沒(méi)有說(shuō)是完全正相關(guān)，如果是完全負(fù)相關(guān)了，那是不是就不對(duì)了。
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-16 15:22
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同學(xué)你好，這個(gè)選項(xiàng)確實(shí)是假設(shè)其正相關(guān)，他要表示的是，在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)做準(zhǔn)備金的時(shí)候，確實(shí)常用的做法都是不考慮diversification，也就是按相關(guān)系數(shù)為1去計(jì)算的，算出來(lái)的capital本身就是比較保守的，也就是本質(zhì)上就是高估了它實(shí)際的應(yīng)該需要的capital（不同部門之間實(shí)際上多少是有點(diǎn)分散作用的）。那如果說(shuō)它是完全負(fù)相關(guān)，那其實(shí)就是假設(shè)充分分散作用了，這么來(lái)看這個(gè)選項(xiàng)是有一點(diǎn)不嚴(yán)謹(jǐn)，不過(guò)題干問(wèn)的是most likely，那就選擇相對(duì)比較符合題意的。
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感謝~
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