劉同學(xué)
2020-10-16 00:04課后題中有一個comment : callable debt has a smaller option -adjusted spread than comparable non-callable debt 這句話為什么不對
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1個回答
Chris Lan助教
2020-10-16 13:25
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同學(xué)你好
這個題協(xié)會勘誤了,comment 1他搞錯了,正確的應(yīng)該是Callable debt has a smaller z-spread than comparable non-callable debt。
Comment 1是錯的,因為callable bond的z-spread大于OAS,所以這句說的是錯的。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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