FloraFang
2020-10-17 22:48老師，麻煩解答一下mock的53題的A和B選項(xiàng)。上課時(shí)候講confidence level越高越容易拒絕，那99%更容易拒絕更容易I類錯(cuò)誤，95%更不容易拒絕就是二類錯(cuò)誤增加=>power of test下降，那應(yīng)該選B？但答案寫的是95% VaR confidence level creates a narrower nonrejection region 95%的非拒絕域窄拒絕域?qū)?，less reliable？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-22 11:38
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這個(gè)可信或者不可信看的是power of test。
99%的是置信水平更高，顯著性水平更低，犯一類錯(cuò)誤的概率下降，犯二類錯(cuò)誤的概率上升，power of test下降。所以說(shuō)99%相對(duì)于95%是更不可信的，power of test更低。
答案說(shuō)的也是沒(méi)有毛病的，因?yàn)?他說(shuō)的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中基礎(chǔ)班講義60頁(yè)的表格，標(biāo)明置信水平越低那么非拒絕域就是更寬的。
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追問(wèn)
老師好，您說(shuō)的從power of test的角度理解明白了，但還有一個(gè)問(wèn)題，假設(shè)100個(gè)數(shù)，按公式算，95%回測(cè)的話非拒絕域應(yīng)該在[0.72,9,27]，99%的非拒絕域[-0.94, 2.94] ，那應(yīng)該是95%的非拒絕域更寬，拒絕域更窄？基礎(chǔ)班ppt上也是說(shuō)95%的非拒絕域更寬，為啥這里是95%的非拒絕域更窄呢？
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追答
emmm。我大概知道你的問(wèn)題了。我覺(jué)得你應(yīng)該是搞混兩個(gè)概念了，一個(gè)是拒絕域的概念，一個(gè)是顯著性水平的概念。其實(shí)他們兩個(gè)不是一回事。
拒絕域中有拒絕錯(cuò)誤的部分，也有拒絕對(duì)的部分。顯著性水平表示的是拒絕錯(cuò)誤的部分。所以說(shuō)他們兩個(gè)是不一樣的，所以在理解上應(yīng)該是按照兩套來(lái)進(jìn)行理解。
講義中你這邊寫的也是很明白的，拒絕域與非拒絕域說(shuō)白了，其實(shí)就是置信區(qū)間的上限和下限的計(jì)算。在計(jì)算過(guò)程中你會(huì)發(fā)現(xiàn)，隨著置信水平降低，u+/-z*sigma中的u是變大的，sigma也是變大的。所以他的區(qū)間是更寬的。理解上就應(yīng)該是兩個(gè)角度的。
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