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2020-10-20 09:40老師,這道題的答案選A,答案不是說的很清楚,能說明一下么。題目為模擬(一)55題。
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-20 17:14
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同學(xué)你好,經(jīng)濟資本用于覆蓋銀行的非預(yù)期損失。
其中置信水平是根據(jù)銀行自身的內(nèi)部需要來決定。(因為有UL+EL=VAR,VAR里面有置信水平)。
資本乘數(shù)(capital multiplier)是指面對給定置信水平下的非預(yù)期損失,銀行要準備多少倍的經(jīng)濟資本來進行風險管理。
經(jīng)濟資本=UL*資本乘數(shù)。
