嚴(yán)同學(xué)
2020-10-20 10:14老師 我問下 B2 用綜合法算collateral 書上用的exposure是不是就是RWA
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-20 14:07
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同學(xué)你好,exposure說的是風(fēng)險敞口,RWA是已經(jīng)對風(fēng)險進行權(quán)重調(diào)整后的資產(chǎn),這兩個還是不一樣的哈。
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追問
哦 應(yīng)該和CEA差不多吧
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追答
也不太一樣,風(fēng)險敞口也就是因債務(wù)人違約行為導(dǎo)致的可能承受風(fēng)險的信貸余額,舉個例子,如果GF 銀行對甲公司擁有價值2 億美元的授信,那么總的風(fēng)險敞口就是2億元??梢栽倩仡櫼幌禄A(chǔ)班里講Comprehensive Approach時用到的例子。
