劉同學
2020-10-20 22:39老師您好,我不記得bsm假設里有沒有上限價格這一條啊?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Crystal助教
2020-10-22 09:43
該回答已被題主采納
是沒有直接說價格上限的,但是他要求的是標的資產(chǎn)的價格是要服從對數(shù)正態(tài)分布的,你說債券價格變動可能服從對數(shù)正態(tài)分布嗎,肯定不可能呀,因為隨著到期時間的臨近,他是要趨向于面值的,但是如果標的資產(chǎn)是股票就沒有這個問題了。
