蛋同學(xué)
2020-10-22 15:40老師您好，上課的時(shí)候老師說(shuō)德國(guó)金屬公司lesson之一就是期限不匹配的對(duì)沖，為什么這里卻說(shuō)Ａ是錯(cuò)誤的呢？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-22 16:46
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同學(xué)你好，對(duì)沖策略從根本上是合理的，也就是賬面上實(shí)際是盈利的，只是這部分收益是在很久以后實(shí)現(xiàn)，更為直接的原因是因?yàn)楝F(xiàn)有期貨頭寸的虧損以及新合約的簽訂迫使MG 需要繳納大量的保證金，繼而由現(xiàn)貨期貨價(jià)差波動(dòng)產(chǎn)生的基差風(fēng)險(xiǎn)（Basis Risk）引發(fā)了融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
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