Phyllis
2020-10-24 16:41請問老師，dt可以用根號下dw進行計算嗎？比如說這道題dw=0.16,那么dt用根號下0.16。 如果不可以請問為什么，以及dt單獨一個數(shù)字給出來用t的數(shù)字，和dw=根號dt有什么聯(lián)系？為何不能逆推
所屬：FRM Part II > 市場風險測量與管理 視頻位置 相關試題
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1個回答
Crystal助教
2020-10-27 13:11
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不可以。
dw是由兩部分構(gòu)成的，一個是隨機數(shù)，一個是sqrt dt，你說的算法就是我們講義中說的算法，我們?yōu)榱吮ＷC利率是二叉樹，人為的規(guī)定隨機數(shù)只有兩種取值一個是1一個是-1，這是我們?nèi)藶橐?guī)定的，真實的隨機數(shù)可以取任何一個值，這里面說的就是取了除1之外的數(shù)值。不能用你說的方法反推。
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