Phyllis
2020-10-24 16:52請(qǐng)問(wèn)老師，這道題的解析說(shuō)：convexity effects produce a downward-sloping term structure in the overall。沒(méi)明白什么意思。這是在說(shuō)選項(xiàng)幾？還有就是為何凸度會(huì)向下的期限結(jié)構(gòu)？
所屬：FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-27 13:17
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這句話你參考一下jensen不等式，他說(shuō)的是分別折現(xiàn)的利率（先折6%再折10%）整體的利率是小于折兩次8%。記住了是利率小于，不是價(jià)格。
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