Phyllis
2020-10-24 19:17Time-dependent volatility models are very flexible and can incorporate increasing, decreasing, and constant short-term rate volatilities between periods.請問這句話是如何理解的？怎么能是對的呢，請問這句話是說波動率可增可減嗎？因為波動項前面＋-號不一定所以flexible嗎？
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1個回答
Crystal助教
2020-10-27 13:27
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他變動不是因為正負號，而是因為sigma這個參數(shù)本身是會隨著時間的變動而變動的。
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