徐同學
2020-10-25 10:13老師,這題怎么做呀?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-10-26 15:04
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同學你好,這道題目是對聯(lián)合假設(shè)做檢驗,所以用F檢驗。 檢驗統(tǒng)計量由F =(ESS / df)/(RSS / df)給出,具體計算見附圖。在這種情況下,分子的自由度(df1)等于部分斜率系數(shù)的數(shù)量(在這種情況下為3),并且 分母的自由度等于(n-系數(shù)總數(shù);在這種情況下為n-4)。算出來是5.05, 大于關(guān)鍵值2.84,所以拒絕原假設(shè)。
