博同學(xué)
2020-11-02 22:01為什么EPE是錯(cuò)的,bcva=EPE*spread - ENE * sread
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-03 11:44
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同學(xué)你好,雙邊CVA的計(jì)算過(guò)程中,除了考慮了EPE,還考慮ENE,所以后面的不全,就錯(cuò)了
