孫同學(xué)
2020-11-08 16:22老師第一個(gè)基差風(fēng)險(xiǎn)是由標(biāo)的不同和到期日不同構(gòu)成的，所以如果標(biāo)的和到期日相同的話，就不會(huì)有基差風(fēng)險(xiǎn)了嗎？另外longthebasis和longhedge一樣嗎？longhedge.是不是和long.the basis的操作方向完全相反？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-09 11:36
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同學(xué)你好
1：還是會(huì)有基差風(fēng)險(xiǎn)的，只要期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)不一致，就會(huì)存在基差風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)標(biāo)的和到期日相同，這是盡可能的在降低基差風(fēng)險(xiǎn)。
2：不一樣，
long basis等價(jià)于 short hedge
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