詹同學(xué)
2020-11-10 23:44老師,這里說(shuō)體現(xiàn)trends,為什么VaR會(huì)大呢?謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-12 15:07
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同學(xué)你好.收益率均值回歸表明他們之間的相關(guān)系數(shù)是正數(shù),也就是說(shuō)此時(shí)的rho是大于0的,新的VAR值是肯定比以前的VAR值要大的。
其實(shí)這是平方根法則的變形,可以推導(dǎo),但是書(shū)上對(duì)這些內(nèi)容并沒(méi)有展開(kāi),所以我們了解一下就可以啦
