博同學(xué)
2020-11-11 10:57老師說(shuō)一下這道題
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-13 10:45
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同學(xué)你好，
A. 操作風(fēng)險(xiǎn)通常與其他市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變量之間的相關(guān)性較低，主要是和人相關(guān)也比較難以估計(jì)和計(jì)量，所以假設(shè)高度相關(guān)是錯(cuò)的。
B. 在Capital Planning at La rge Bank Hold ing Companies這個(gè)章節(jié)中有提到過(guò)將兩種不同的模型結(jié)合起來(lái)是較差的做法，因?yàn)樗赡軙?huì)導(dǎo)致計(jì)劃范圍內(nèi)的估計(jì)損失意外增加。見(jiàn)附圖。
C.這個(gè)做法忽略了季節(jié)性因素。更好的方法是仔細(xì)估計(jì)預(yù)期的季度虧損路徑以及凈收入和資本預(yù)測(cè)。
D. 一般來(lái)說(shuō)大銀行會(huì)將前瞻性和該機(jī)構(gòu)特性納入壓力情景測(cè)試以便于更好的模擬。
綜上，D正確。
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