輕同學(xué)
2020-11-12 10:50強(qiáng)化段衍生品講義PPT第33頁，在算FP時，扣除了股利費用，為何在算估值時，還要再扣除一次股利費用。這里不太理解。
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-11-12 14:52
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
期初定價，定的是遠(yuǎn)期合約標(biāo)的資產(chǎn)在到期時間點交易的價格。
期間估值，對遠(yuǎn)期合約本身價值進(jìn)行估值，此時FP是一個固定的數(shù)值。思路：當(dāng)下沒有合約買一個標(biāo)的資產(chǎn)需要花St-PVDt，而依據(jù)合約花的錢需要FP/(1+rf)^T，然后做差，表示合約可以為我們帶來多少的收益/損失。
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