鄭同學(xué)
2020-11-12 21:07老師你好，百題固收 Case 5， 第二題，這里面他說(shuō)的是short term的事情，又說(shuō)interrest parity hold，但是interest parity是短期不成立，長(zhǎng)期成立啊。 所以短期來(lái)說(shuō)應(yīng)該是不成立的，所以有套利空間，也就是說(shuō)短期內(nèi)歐元是不會(huì)貶值2.25%的，肯定可以通過(guò)一個(gè)forward 進(jìn)行hedge 啊
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-11-13 20:46
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同學(xué)，晚上好。
我們?cè)诳紤]對(duì)沖的時(shí)候并不需要考慮的那么復(fù)雜，只需要考慮對(duì)沖和不對(duì)沖后的回報(bào)差異來(lái)選擇即可。因?yàn)槎?jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)和三級(jí)固定收益兩部分的作者并不相同，對(duì)這個(gè)問(wèn)題的考慮也有差別。以下是這類(lèi)型題目的總結(jié)，希望對(duì)你有幫助。
加油，祝你順利通過(guò)考試~
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