Yvette
2020-11-12 23:06老師問下這里lquidity duration和投資組合內的correlation coefficient指的是哪個公式呢?沒有找到呢
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-13 13:31
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同學你好,lquidity duration的公式如下,這個在投資組合強化課講義的66頁,
correlation coefficient,看這個名字,只能想到一級定量分析里學過的相關系數(shù)的計算公式,等于協(xié)方差除以各自的標準差
