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2020-11-13 13:37US government bond futures是如何轉移利率風險的?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-11-13 15:42
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同學你好,
期貨或者遠期都是鎖定未來的買賣價
在市場中,套期保值者、套利者、投機者等不同參與者的風險偏好不同,承受風險的能力也不盡相同。
不愿承擔利率風險的市場參與者可以通過國債期貨交易把利率風險轉移給愿意承擔相應風險的市場參與者,
也就是說我進入期貨空頭,我不想承擔這個債券的利率風險,我可以選擇一固定價格賣出這個債券。這個債券未來是漲是跌與我無關。反正我以固定價格賣出。
