姐同學(xué)
2018-04-01 16:37老師，這是二級習(xí)題集337題，請問c選項為什么是對的?d選項中unsmoothing不是實際sigma小于觀測的sigma嗎？d為什么錯誤啊？
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1個回答
Crystal助教
2018-04-02 18:11
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同學(xué)你好，首先這個公式要成立他是一個回歸模型，那么這兩個隨機變量之間就一定是不相關(guān)的。所以C選項是正確的。D選項其實是在說一個illiquidity asset我們觀測的數(shù)據(jù)是比較少的，所以我們要做一個unsmooth，讓他接近于真實的數(shù)據(jù)。所以我們可觀測到的是一個比較少的數(shù)據(jù)，所以真實的數(shù)據(jù)的方差是大于可觀測到的方差。
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