詹同學
2020-11-16 16:56老師好，這道題的解析看不明白，請指導，謝謝
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2020-11-17 14:11
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同學你好，這里是用CAPM模型推導了市場投資組合的SR與股票的SR之間的關(guān)系。
已知CAPM模型公式是E(Ri)=Rf+βi[E(Rm-Rf)]，E(Ri)-Rf=βi[E(Rm-Rf)]
兩邊同時除以σi，(E(Ri)-Rf)/σi =(βi×[E(Rm)-Rf])/σi ，等式左邊就是股票的Sharpe ratio，又因為βi=ρi * σi/σm ，所以等式右邊就可以變成ρi×([E(Rm )-Rf])/σm ，最終得到答案為28%。
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