宋同學
2020-11-16 22:41259_2@12這個老師講的公式是不是錯了,不是應該+pvb0-pv吃0嗎,那BWQ遠期價格應該更高呀
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Sinny助教
2020-11-17 10:06
該回答已被題主采納
同學你好,老師這里講解的是沒有問題的哦
你的公式也沒有問題,你的公式是將所有的benefit和cost都先折現(xiàn)到了0時刻,再復利到T時刻
而老師的公式的CC和CB都是直接是T時刻的future value,因此兩個思路都是沒有問題的哦
