Andrew
2020-11-21 09:33Case1第5題。本題我選擇了正確的答案，但對“多重共線性”的判定標(biāo)準(zhǔn)表示疑惑。因為基礎(chǔ)班課程中說過，t值不顯著的自變量只要不超過全體的半數(shù)，那么就無法認(rèn)定整個回歸方程存在多重共線性。本題中，Libor和Fed Funds兩個自變量都屬于顯著，只有USD/GBP屬于不顯著。這時候需要結(jié)合相關(guān)系數(shù)進行判斷：因為Libor和Fed Funds兩者之間也存在強烈的相關(guān)性（相關(guān)系數(shù)0.9814），所以可以判斷出回歸方程存在多重共線性。但如果只看相關(guān)系數(shù)，那么USD/GBP和其余兩個自變量之間的相關(guān)系數(shù)并沒有超過0.7，所以依然無法判斷出整個系統(tǒng)的多重共線性。所以，只憑借自變量間相關(guān)系數(shù)矩陣或只憑借“F大R平方大t小"來判斷，都無法徹底確認(rèn)本題中回歸方程所存在的多重共線性，需要將兩種分析方法相結(jié)合才行。
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1個回答
Kevin助教
2020-11-23 09:08
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同學(xué)你好！
多重共線性的經(jīng)驗判斷法則：
1.回歸系數(shù)的t檢驗均不顯著，但F檢驗卻顯著，R^2較高；
2.兩個自變量相關(guān)系數(shù)r的絕對值大于0.7。
本題中符合第二個判斷條件，存在多重共線性。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，可以通過【點贊】來讓我們知曉。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
是否只要有一組自變量相關(guān)系數(shù)絕對值大于0.7，就說明函數(shù)存在多重共線性？
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追答
同學(xué)你好！
是的，只要有兩個自變量存在這樣的關(guān)系，就說明有多重共線性。
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