李同學(xué)
2020-12-01 18:43MOCK B(不是咱們講的那套哈，是沒講過的那套 沒地方貼只能貼這里了) 下午那套 Q50 1.如圖紫色劃線，B同學(xué)說的不對吧，隱含波動(dòng)率不是用BSM反求出來的，怎么是用歷史數(shù)據(jù)反求出來的？2.另外兩個(gè)同學(xué)說的錯(cuò)在哪？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-12-02 10:14
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同學(xué)你好，Burr說的是錯(cuò)的，隱含波動(dòng)率不是通過歷史數(shù)據(jù)得出的，而是用BSM模型反推出來的。同時(shí)你是不是把選項(xiàng)搞反了，Burr是A選項(xiàng)，A是錯(cuò)的。Madison才是B選項(xiàng)，他說的是對的。Jeffinsin說波動(dòng)率微笑和波動(dòng)率傾斜的圖像是相同的，這個(gè)是錯(cuò)的。波動(dòng)率微笑是對稱的，而波動(dòng)率傾斜是非對稱的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，可以通過【點(diǎn)贊】來讓我們知曉。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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追問
是我看錯(cuò)了。M說的為啥對？波動(dòng)率和那兩者的關(guān)系是怎么樣？
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追答
同學(xué)你好，這道題其實(shí)有點(diǎn)超綱的，是三級衍生品的內(nèi)容，你之后考到三級就會(huì)學(xué)到了，這道題是超綱題目。
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