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Linda助教
2020-12-07 17:51
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投資組合標準差的公式=W1^2*σ1^2+W2^2*σ2^2+2P12*σ1*1*W2*σ2, W1、W2表示的是投資品1、2的權(quán)重，σ1、2表示的是投資品1、2的標準差，P12表示的是投資品1、2的相關(guān)系數(shù)。例如當他們的相關(guān)系數(shù)為-1時，W1、W2的權(quán)重為50%，50%，σ1、2的標準差為10%，8%。投資組合的方差=W1^2*σ1^2+W2^2*σ2^2-2*W1*σ1*W2*σ2 =（W1*σ1-W2*σ2）^2=（0.5*0.1-0.5*0.08）^2，投資組合的標準差=0.01，也就是1%，可能會小于原來單個投資品的最小標準差。
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