余同學(xué)
2020-12-08 11:18不是說(shuō)VAR不存在次可加性嘛，那找個(gè)債券的VAR怎么可以組合
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-12-08 16:17
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同學(xué)你好，下次請(qǐng)把對(duì)應(yīng)的圖片也貼上來(lái)
次可加性他說(shuō)的是對(duì)于所有的情況都滿足組合的風(fēng)險(xiǎn)是小于等于各個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之和的。
var不滿足是因?yàn)椴皇撬械那闆r都滿足，所以不能說(shuō)他有次可加性的性質(zhì)。但是有些情況還是會(huì)有組合的風(fēng)險(xiǎn)是小于各個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之和的。
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